私募前三季度业绩出炉 八成股票产品亏损

摘要
[的私募产品前三季度公布的百分之八十的损失]今年以来,A股经历了较大幅度的调整,私募大面积亏损。据统计,前三季度,10个私募股权投资策略师的平均损失。1%,八成记录负收益的产品分,排名倒数第二的八项政策,仅次于16负。8%,事件驱动策略。(证券时报)

  今年以来,A股经历了较大幅度的调整,私募大面积亏损。私募排排,根据数据中心统计,前三季度,10个私募股权投资策略师的平均损失。1%,八成记录负收益的产品分,排名倒数第二的八项政策,仅次于16负。8%,事件驱动策略。平均5管理期货策略。1%,由领涨运行,相对价值策略和固定收益策略也取得正收益。

  第三季度,小幅上涨的市场,在九月股市策略记录的平均0.3%的正收益,但第3季今年,依然排倒数第二的八大战略。

  在一排网的数据私人的5939年前三个季度业绩有统计股票策略私募产品,平均亏损10.1%的负收益产品数量达到4802人,占80.9%。其中,亏损439超过30%,占9。1%; 79产品损失超过50%的。185回报率最高。3%的最大损失率达到88.5%,约274%的含一个差。

  从过去一年的数据,今年21的平均股票策略产品回撤产品回撤。8%,只有15。最多10%,19在过去的一年的股票策略产品回撤的4%。该产品的30%以上7%回撤。

  总体而言,规模较小的民营性能比大企业更好地。据金融统计数据的格式,在私募基金整体亏损程度较轻10十亿至2十亿和2十亿到50十亿规模,分别为9。为31%和8。94%; 和100个多万私募更大的损失,5十亿的规模为100亿美元,以12的平均损失。34%和12.13%。

  在八个定向增发策略,管理期货策略最好成绩。541个产品具有平均收入的统计数据5.1%,其中,351,以获得正收益,占64.9%。

  相对价值策略,1。返回的7%率排名第二。据了解,相对价值策略主要是追求低风险套利,在今年的市场波动的背景下,更好地控制回撤。统计数据显示,7款产品的平均相对价值策略回撤。3 %%,产品的近60%,在回撤5%以下。

  最糟糕的是事件驱动策略,16 152的产品平均亏损。8%,超过90%的损失。今年以来,已经有88个事件驱动清盘。

  此外,固定收益策略取得1。平均2回,复杂的策略,投资组合和宏观策略基金损失的平均阳性率为5%。96%,2.1个8%。87%。

(来源:证券时报)

(编辑:DF387)

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